对外经济贸易大学金融学院研究生导师：周荣喜

导师信息来源：对外经济贸易大学 2018-06-12　相关院校：对外经济贸易大学

对外经济贸易大学金融学院研究生导师周荣喜介绍如下：

周荣喜,金融工程系,教授、博士生导师
办公地点：科研楼1036
办公电话：86-10-64493082
电子邮箱：zhourx@uibe.edu.cn，zrx103@126.com

教育背景与学术经历

2016/03至今对外经济贸易大学金融学院教授、
2005/09-2016/03北京化工大学经济管理学院讲师、副教授、教授
2012/06-2012/11University of New South Wales访问学者，CSC资助
2002/09-2005/08 北京航空航天大学经济管理学院博士（管理科学与工程专业）
1999/09-2002/07 南昌大学理学院硕士（应用数学专业）

研究方向

固定收益证券、风险管理、投资组合优化、决策分析等

教学课程

固定收益证券、金融风险管理、运筹学、金融经济学、金融工程学、管理学原理、数据模型与决策、项目评估与风险管理、项目管理等

学术成果

在Applied Economic Letters、Entropy、Fuzzy Optimization and Decision Making、管理科学学报、系统工程理论与实践、中国管理科学、控制与决策、数量经济技术经济研究等国内外刊物及会议发表各类学术论文100余篇，其中SSCI/SCI/EI收录40余篇，CSSCI/CSCD收录50余篇，出版著作多部。主持或参与国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金面上和青年项目、北京市社会科学基金重大项目、国家科技支撑计划课题任务、教育部人文社会科学研究规划基金项目等各类项目20余项。

1.部分学术论文

[1]Rongxi Zhou, Xiao Liu, Mei Yu, Kyle Huang. Properties of Risk Measures of Generalized Entropy in Portfolio Selection[J]. Entropy, 2017, 19(12), 657-573.
[2]Rongxi Zhou, Zebin Yang, Mei Yu, Dan A. Ralescu. A Portfolio Optimization Model Based on Information Entropy and Fuzzy Time Series [J]. Fuzzy Optimization and Decision Making, 2015,(14):381-397 .
[3]Rongxi Zhou, Sinan Du, Mei Yu, Fengmei Yang. Study on Pricing Credit Spread Option with Longstaff-Schwartz and GARCH Models in Chinese Bond Market [J]. Journal of Systems Science and Complexity, 2015,28(6):1363-1373.
[4]Rongxi Zhou, Yu Zhan, RuCai, Guanqun Tong. A Mean-Variance Hybrid-Entropy Model for Portfolio Selection with Fuzzy Returns [J]. Entropy, 2015, 17(5):3319-3331.
[5]Rongxi Zhou, Xianliang Wang, Guanqun Tong. Forecasting Macroeconomy Based on the Term Structure of Credit Spreads: Evidence from China [J]. Applied Economic Letters, 2013,20(15):1363 -1367.
[6]Rongxi Zhou, RuCai, Guanqun Tong. Applications of Entropy in Finance: A Review [J]. Entropy, 2013,15(11):4909-4931.
[7]Rongxi Zhou, Jiasheng Zhang, et al. Using Information Entropy to Measure Bond Risk: An Empirical Investigation [J]. Journal of Information & Computational Science, 2015,12(3): 1089-1100.
[8]Rongxi Zhou, Di Wang, BuxiangXu, Guanqun Tong. Clustering the Risk of Product Injuries Based on Grey Correlation Analysis [J]. Journal of Information & Computational Science，2015, 12 (7) : 2829-2837.
[9]Rongxi Zhou, Sinan Du, QinhuaZheng. An Approach to Integrating Ten Types of Preference Information Based on Interval Number Complementary Judgment Matrix in Multiattribute Group Decision Making[J]. Journal of Convergence Information Technology, 2013,8(6):40-50.
[10] Rongxi Zhou, WanhuaQiu. The Refined Solutions on Multiobjective Programming with Fuzzy Parameters in the Constraints [J]. Journal of Systems Science and Information, 2006, 4(3):587-596.
[11] 周荣喜,杨杰,杨丰梅.基于仿射过程的企业债信用价差期限结构模型[J].系统工程理论与实践, 2013, 33 (12): 3061-3067.
[12] 周荣喜,王晓光.基于多因子仿射利率期限结构模型的国债定价[J].中国管理科学, 2011, 19(4):26-30.
[13] 周荣喜,王晓光,谷成,杨永愉.基于不同核函数的非参数与参数利率模型的国债定价[J]. 数理统计与管理, 2011,30(1):136-143.
[14] 周荣喜,王晓光,余湄.基于组合预测的静态利率期限结构优化模型[J].运筹与管理,2014, 23(6): 205-212.
[15] 刘善存,牛伟宁,周荣喜*.基于SV 模型的我国债券信用价差动态过程研究[J].管理科学学报, 2014, 17(3):37-48.
[16] 杨丰梅,任姝仪,周荣喜*. 带有惩罚项的多项式样条函数利率期限结构模型实证比较[J]. 系统工程理论与实践, 2011, 31(4):735-739.
[17] 余湄,周荣喜,吴孟.投资模型选择问题研究——理论模型及中国股票市场的投资实证研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2013,30(2):98-110.
[18] 周荣喜,王迪,王永超,范文卿.我国不同行业企业债信用价差的动态过程研究[J].系统工程理论与实践, 2014(S1), 34:112-119.
[19] 周荣喜,刘晓,余湄,李杰.基于最大熵和最小交叉熵方法的上证50ETF期权定价[J].数学的实践与认识,2018,48(02):10-19.
[20] 周荣喜,王先良,杜思楠,王永超.基于VAR模型的我国债券市场信用价差预测研究[J].软科学, 2013,27(11):27-33.
[21] 周荣喜,王永超,王先良,杜思楠.我国不同行业企业债信用价差影响因素的实证研究[J]. 华东经济管理, 2013,27(8):104-109.
[22] 周荣喜,杨杰,单欣涛,王晓光.我国货币政策对利率期限结构影响实证研究[J].经济问题探索, 2012,(12):107-109,123.
[23] 周荣喜,吴孟,王迪.基于PLS回归的多项式样条函数利率期限结构模型[J].统计与决策, 2014,(2): 71-72.
[24] 周荣喜,牛伟宁.基于SV模型的中国债券信用价差影响因素研究[J].统计与信息论坛, 2011,26 (12):77-86.
[25] 周荣喜,邱菀华. HJM框架下基于CPI的期限结构模型及应用[J]. 管理工程学报, 2006,20(3):85-88.
[26] 周荣喜,邱菀华. BDT模型扩展及应用研究[J].数量经济技术经济研究,2005, 22(2):87-94.
[27] 周荣喜,邱菀华.基于多项式样条函数的利率期限结构模型实证比较[J].系统工程, 2004, 22(6):39-43.
[28] 周荣喜,王迪.企业债券信用价差宏观影响因素建模与实证[J]. 金融理论与实践, 2013, (6):74-78.
[29] 王秀国,周荣喜. 安全第一准则下的动态投资组合[J]. 管理评论,2010,22(12):20-27.
[30] 周荣喜,杨杰,单欣涛.企业债券信用价差度量多参数优化模型[J]. 北京化工大学学报(自然科学版), 2013,40(2):111-116.
[31] 刘雯宇,周荣喜,王淑慧.基于Svensson模型的随机型现金流估值[J].系统工程理论与实践,2014(S1), 34:61-66.
[32] 杨丰梅,廖益文,周荣喜*.基于自适应分配算法的嵌套模拟风险价值[J].系统工程,2013, 31(4):90-94.
[33] 任姝仪,杨丰梅,周荣喜*.中国国债利率期限结构Nelson-Siegel族模型实证比较[J].系统工程, 2011,29(10):30-34.
[34] 周荣喜,王先良,杜思楠,王永超.基于ARMA模型和VAR模型中国债券市场信用价差预测比较研究[J].北京化工大学学报(自然科学版),2014,41(1):111-116.
[35] 白小莹,周荣喜*,杨丰梅. 基于遗传算法的多项式样条函数利率期限结构模型[J].系统工程2009,27(7):22-27.
[36] 白小莹,杨丰梅,周荣喜.基于线性规划和多项式样条函数的利率期限结构模型[J]. 运筹与管理, 2009,18(2):30-34.
[37] 廖益文,王隆玉,杨丰梅,周荣喜*.基于双层嵌套模拟的条件期望方差估计与VaR计算[J]. 系统科学与数学,2013,31(8):905-912.
[38] 蔡小龙,周荣喜,郑庆华. 基于可信性均值-方差-偏度-正弦熵的投资组合模型[J]. 北京化工大学学报(自然科学版),2017,44(2):119-123.
[39] 刘晓,周荣喜,李杰. 基于4类神经网络的国债利率期限结构预测[J]. 北京化工大学学报(自然科学版),2017,44(3):113-118.
[40] 董雪璠,王秀国,周荣喜*,宗泽. 基于最小信息熵-最大增值熵的投资组合优化模型[J]. 北京化工大学学报(自然科学版),2011,38(6):120-124.
[41] 周荣喜,刘雯宇,牛伟宁.基于SV利率期限结构模型的国债价差研究[J].北京化工大学学报(自然科学版),2011,38(3): 129-133.
[42] 周荣喜,车君.基于利率期限结构模型的净现值公式[J]. 北京化工大学学报(自然科学版),2010, 37(1):130-134.
[43] 周荣喜,王秀国.基于股票期权定价熵模型的套期保值参数研究[J]. 北京化工大学学报(自然科学版), 2009, 36(2):100-104.
[44] 谷成,杨永愉,周荣喜*.基于不同核函数的非参数利率期限结构模型的估计[J]. 北京化工大学学报(自然科学版),2009,36(5):112-115.
[45] 周荣喜,孙军,徐建荣. 非完全市场下基于熵定价方法的利率期权估值[J]. 北京化工大学学报(自然科学版), 2008,35(1):101-103.
[46] 王秀国,周荣喜.基于随机基准的三基金定理动态决策模型[J]. 北京化工大学学报(自然科学版), 2007, 34(4):441-445.
[47] 周荣喜,陈黎明,邱菀华.美式债券期权定价熵模型[J]. 数学的实践与认识, 2006, 36(8): 59-64.
[48] 周荣喜.基于BGM模型的具有可变执行利率的利率期权定价[J]. 北京化工大学学报(自然科学版), 2006,33(4):101-104.
[49] 周荣喜,邱菀华.一种基于利率期限结构模型的投资方法[J].生产力研究, 2004,(8):62-63.
[50] 周荣喜,蔡小龙,崔清德,徐步祥. 基于ARMA与BP神经网络模型的产品质量安全风险预测[J]. 北京化工大学学报(自然科学版),2015,42(6):115-119.
[51] 周荣喜,徐步祥,单欣涛. 基于变权函数的水质综合评价多属性决策模型[J]. 运筹与管理, 2016,25(3):99-105+116.
[52] 周荣喜,崔清德,蔡小龙. 产品质量安全风险传导机制研究——以台湾地沟油事件为例[J]. 经济与管理,2015,29(6):73-78.
[53] 周荣喜,李守荣,杨敏.基于Delphi-AHP和加权集值统计的高校突发事件预警评估[J]. 运筹与管理, 2013,22(3):146-153.
[54] 周荣喜,单欣涛,杨杰,杨晓进.基于熵权的区间型多属性决策方法在湖泊水质评价中的应用[J]. 环境科学学报,2013,33(3):910-917.
[55] 周荣喜,马鑫, 李守荣,李健. 基于ANP-RBF神经网络的化工行业绿色供应商选择[J]. 运筹与管理, 2012,21(1):212-219.
[56] 周荣喜, 范福云,何大义,邱菀华. 多属性群决策中基于数据稳定性与主观偏好的综合熵权法[J]. 控制与决策, 2012,27(8):1169-1174.
[57] 周荣喜,何大义,徐建荣. 基于决策者偏好的区间型属性熵权确定方法[J].运筹与管理, 2010, 19 (1): 60-64.
[58] 何大义,周荣喜.区间概率信息条件下的决策方法[J].系统管理学报,2010,19(2):210-214.
[59] 周荣喜,郑庆华.区间型多属性决策模型在企业财务质量评价中的应用[J]. 统计与决策, 2009, (19):160-161.
[60] 周荣喜,刘善存,邱菀华.熵在决策分析中的应用综述[J]. 控制与决策, 2008,23(4): 361-366.
[61] 杨亚琴,周荣喜,邱菀华.基于不完全语言信息的航天研制项目风险决策[J].北京航空航天大学学报, 2008,34(12): 1433-1436.
[62] 徐建荣,周荣喜*. 基于不确定orness测度约束的MEOWA算子权向量模型[J]. 北京化工大学学报(自然科学版), 2008,35(3) :100-103.
[63] 周荣喜,徐建荣.基于离差最大化和OWGA算子的多属性群决策方法[J].统计与决策, 2007, (1):132-133.
[64] 马永红,周荣喜*,李振光.基于离差最大化的决策者权重的确定方法[J]. 北京化工大学学报(自然科学版), 2007,34(2):177-180.
[65] 周荣喜,邱菀华.熵-Bayes决策中的信息灵敏度分析[J].统计与决策, 2006,(10):13-14.
[66] 周荣喜,辜介田.约束函数中含有Fuzzy参数的多目标规划(II)——约束集及其像集的性质[J]. 南昌大学学报(理科版), 2003,27(1):8-13.

2.学术著作

[1]周荣喜, 牛伟宁. 中国债券信用价差体系研究[M]. 北京：科学出版社, 2017.
[2]周荣喜, 杨丰梅. 利率期限结构模型：理论与实证[M]. 北京：科学出版社, 2011.
[3]周荣喜, 张汉鹏. 项目管理数量方法[M]. 北京：化学工业出版社, 2010.

3.科研项目

[1]教育部人文社会科学研究规划基金项目：中美两国公司债券信用价差影响因素比较研究，（编号16YJA630078），起止时间：2016/07-2019/07.（主持）
[2]国家自然科学基金重点项目：基于互联网金融模式的结构性理财产品风险度量及应用研究，（编号71631005），起止时间：2017/01-2021/12.（参与）
[3]北京市社会科学基金重大项目：我国外汇储备的投资优化决策问题研究（编号15ZDA46），起止时间：2015/12-2018/12.（参与）
[4]国家自然科学基金面上项目：基于期限结构模型的中国债券信用利差体系研究（编号71171012），起止时间：2012/01-2015/ 12. （主持）
[5]国家科技支撑计划课题任务：产品质量安全风险信息分析方法与技术（编号2013BAK04B02-03），起止时间：2013/01-2015/ 09. （主持）
[6]国家自然科学基金面上项目：复杂群决策理论方法及其价值评估研究与应用（编号70871002），起止时间：2009/01-2011/12. （合作主持）
[7]国家自然科学青年基金项目：基于非参数仿射期限结构模型的利率衍生产品定价集成研究（编号70701003），起止时间：2008/01-2010/ 12. （主持）
[8]国家自然科学基金面上项目：基于熵的重大项目风险管理理论方法及在奥运工程中的应用研究（编号70372011），起止时间：2004/01-2006/12. （参与）
[9]国家社会科学基金项目：超大型公共工程项目评价理论方法与应用研究（编号02BJY095），起止时间：2002/08-2003/09. （参与）

学术与社会兼职

北京运筹学会理事、国家自然科学基金委管理科学部同行评议专家、中国博士后科学基金面上资助特别资助评审专家、教育部人文社会科学研究项目评审专家、教育部研究生学位论文评审专家、教育部普通高等学校本科专业设置评审专家。管理科学学报、系统工程理论与实践、中国管理科学、财贸经济、Economic Modelling、Annals of Operations Research、Soft Computing、Computers & Industrial Engineering、International Journal of Computational Intelligence Systems、Journal of Systems Science and Systems Engineering、Journal of Economics and International Finance等20余个国内外重要学术期刊的匿名审稿人。

荣誉与奖励

2012年北京市高等教育教学成果二等奖（排名第三）
2012年北京化工大学优秀教学成果一等奖（排名第一）
2008年北京化工大学优秀教师
2006年和2008年北京化工大学优秀班主任
1997年江西省崇仁县优秀教师