南京大学金融学A组复试真题
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易水竹
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发表于 2014-10-26 13:12
楼主
一 选择题
1,选择错误的选项,并说明原因 看涨期权执行价格为9.9元,期权价格为0.8元,到期时标的价格为9.5元。(数字记不得了)选项不记得顺序了,其中有问是否应该执行,是否是虚值期权,其期权价值是否为-0.4元,如果到期标的价格是9元,是否应该执行。 2, 选择正确答案并说明原因。 某人购买了一个股票,其贝塔系数和市场组合贝塔系数相等,现在的收盘价是10元/股,预期未来到期时价格为11.4元/股,已知其阿尔法系数为4%,则() A. 市场组合收益率为10%,应该卖空该股票,因为其价格被高估 B. 市场组合收益率为10%,应该买入该股票,因为其价格被低估 C. 市场组合收益率为18%,应该卖空该股票,因为其价格被高估 D. 市场组合收益率为18%,应该买入该股票,因为其价格被低估 二 名词解释 1货币市场基金 2.易变资金 3.经济资本 4.流动性风险 5.防御性公开市场操作 三 简答和计算 1. 名义汇率与实际汇率有什么区别? 2. 按照国际收支失衡的原因,论述国际收支失衡可以分为哪些类型? 3.试论述影响汇率变动的主要因素。 4.张先生持有一份投资组合,预期收益率为8%,无风险收益率为4%,已知市场组合预期收益率和标准差均为10%,按照投资组合理论,该投资组合的标准差为多少? 5.宋先生今天以6元的价格购买了一份执行价格为100元/股的股票期权合约,同时又以3元的价格卖出了一份执行价格为105元/股的股票期权合约,已知一份合约代表一份期权,两份合约同时到期,若到期时股票收盘价格为110元/股,问到期时宋先生的利润是多少? 四 计算题 题目给了一个计量的回归结果的表格。 (1)不查t统计表,对变量回归系数进行显著性判断? (2)根据表格结果,判断回归方程总体是否显著? (3)问题(1)、(2)中的结果有没有矛盾?为什么?试从公司金融的角度说明。 五 论述 1.试述中央银行调整法定存款准备金率对银行业和实体经济的影响。 2.近年来,我国的人民币出现了对外升值、对外贬值的情况,,试论述其原因及其危害。 |
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