金融学 - 话题

2014年南京大学金融硕士复试真题
一 选择
1，计算，选择答案并说明原因。看涨期权执行价格为9.9元，期权价格为0.8元，到期时标的价格为9.5元。（数字记不得了）选项不记得顺序了，其中有问是否应该执行，是否是虚值期权，其期权价值是否为-0.4元，如果到期标的价格是9元，是否应该执行。
2，计算，选择答案并说明原因。 某人购买了一个股票，其贝塔系数和市场组合贝塔系数相等，现在的收盘价是10元/股，预期未来到期时价格为11.4元/股，已知其阿尔法系数为4%，则（）
A．        市场组合收益率为10%，应该卖空该股票，因为其价格被高估
B．        市场组合收益率为10%，应该买入该股票，因为其价格被低估
C．        市场组合收益率为18%，应该卖空该股票，因为其价格被高估
D．        市场组合收益率为18%，应该买入该股票，因为其价格被低估

二  名词解释
1货币市场基金   2.易变资金  3.经济资本  4.流动性风险  5.防御性公开市场操作

三  简答和计算
1.国际收支表中有哪些账户？
2.直接标价法和间接标价法的区别，举例说明。
3.对外直接投资按照动机不同，有哪些分类型。
4.张先生持有一份投资组合，预期收益率为8%，无风险收益率为4%，已知市场组合预期收益率和标准差均为10%，按照投资组合理论，该投资组合的标准差为多少？
5.宋先生今天以6元的价格购买了一份执行价格为100元/股的股票期权合约，同时又以3元的价格卖出了一份执行价格为105元/股的股票期权合约，已知一份合约代表一份期权，两份合约同时到期，若到期时股票收盘价格为110元/股，问到期时宋先生的利润是多少？

四 计算题
R2和调整的R2有什么区别和联系，为什么在多元线性回归中选择用后者？


五 论述
1.试述中央银行调整法定存款准备金率对银行业和实体经济的影响。
2.我国的资本外逃和向海外移民明显增加，试论述其原因和方式。

北京是中国的首都吗？

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