上海财经金融计量复试真题回忆
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易水竹
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发表于 2014-10-26 13:08
楼主
一共四道大题,大致就记得这么多,跟13年专业课笔试很像,现在把这些传上来,希望对学弟学妹有帮助,考研不难,考上也不难,且行且珍惜~
一(判断并证明), (1)简单回归误差项期望不等于零情况下参数估计期望无偏, (2)误差项非正态分布对估计量与统计量没有影响 二, (1)在异方差情况下,用ols与ml(极大似然估计)估计mlr模型,详细写出推导过程 (2)用mm(距估计)推导估计量,以及TSS ESS RSS 三者之间的关系, (3)误差项ar(1)情况下,推导DW与β之间的关系 (4)误差项ut=β1*u(t-1)+β2*u(t-3)用co迭代法进行差分估计,求估计量 (5)一个案例,然后分析经济意义以及是否符合现实情况 三,时间序列 (1)因变量ar(k)时什么时候满足平稳以及如何检验平稳性 (2)因变量ar(k)满足平稳性假定情况下推导corr[y(t),y(t+k)] (3)因变量ar(k)不满足平稳性假定下 ①不满足平稳性假定下是不是一定导致单位根? ②单位根是不是就是随机游走? ③随机游走情况下,推导corr[y(t),y(t+k)] |
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